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可以通过发送短信的方式取消建设银行的短信服务，具体步骤如下。

1、编写短信内容“QXZH”或“取消短信通知”，并发送到建设银行的官方客服热线，例如发送到95533。

2、当收到回复后，需要根据短信内容进行进一步操作，可能会要求您确认取消短信通知服务的账户信息或直接确认是否取消服务，按照指示进行操作即可。

具体的取消方式可能因地区和账户类型而有所不同，如有任何疑问或遇到困难，建议直接联系建设银行的客服人员获取帮助。